Подход
Сначала риск, потом прибыль
Доходность легко нарисовать. Риск — нет: он виден в худший день, а не в лучший. Поэтому каждая наша цифра начинается с вопроса «сколько это теряло» и только потом — «сколько зарабатывало».
Три принципа
На чём стоит расчёт
Проверяемость важнее красоты
Цифра принимается, только если она сходится с балансом терминала. Не сошлось — значит расчёт неверен, и показывать его нельзя. Это не метафора: сверка встроена в движок и выполняется на каждом отчёте.
Одна единица измерения для всех
Один торгует 0.01 лота, другой пятью. В сырых деньгах их не сравнить. Мы пересчитываем каждую позицию на один лот — и системы становятся сопоставимы.
Худший случай на первом месте
Главная цифра участника — не доходность, а «худшее за историю на 1 лот». Серией минусов, одной сделкой или просадкой — берём максимум из всех вариантов. По ней и принимается решение о размере позиции.
Приведение к лоту
Почему сырые деньги обманывают
Реальный случай: участник менял объём по ходу истории. В сырых деньгах кажется, что худшим был период с крупным лотом. После приведения картина переворачивается.
Как выглядит в сырых деньгах
Вывод напрашивается сам: «хуже всего было на пяти лотах». И он неверный.
То же самое на 1 лот
Периоды почти одинаковы по риску. Разница в сырых суммах была только разницей объёма — не качества торговли.
Две просадки
Отчёт брокера показывает половину правды
В выгрузке есть только закрытые сделки. Пока позиция открыта и уходит в минус, отчёт молчит. Поэтому система, которая пересиживает убыток, выглядит в нём безупречно. Мы снимаем состояние счёта каждую минуту и видим вторую половину.
Сто процентов прибыльных сделок, бесконечный профит-фактор, ноль просадки по балансу — и −6 583 $ на лот реального риска. По выгрузке такая система неотличима от идеальной.
Сверка
Сходится с балансом — или не публикуется
Перед тем как показать цифру, движок сводит баланс: пополнения, выводы и результат закрытых сделок должны дать ровно тот баланс, который стоит в терминале. Расхождение допускается ровно одно — комиссия по позициям, которые ещё открыты; она распознаётся и объясняется отдельной строкой.
Если баланс не сошёлся, значит парсер что-то потерял — и цифрам верить нельзя. Такой отчёт не публикуется.
Верификация
Как результат попадает в рейтинг
Участник проходит четыре ступени. Чем выше ступень, тем меньше в данных места для человеческого вмешательства.
Загруженный отчёт
Участник выгрузил историю из терминала и прислал файл. Данные разобраны и сверены с балансом, но источник — сам участник. В основной рейтинг такие результаты не попадают.
Автоматический поток
На терминале стоит наш советник и передаёт сделки и состояние счёта сам, без участия человека. История пока короткая, но данные приходят напрямую.
Непрерывное наблюдение
Поток идёт без разрывов не меньше 90 дней. Каждый пропуск связи фиксируется: в такие промежутки просадка могла пройти незамеченной, и об этом сказано прямо.
Сверка с брокером
Данные потока сверены с независимой выгрузкой у брокера. Высшая ступень доверия — и обязательное условие для инвесторского слоя.